UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Eduardo López, profesor del Grupo de Aplicaciones de Procesado de Señales de la ETSI de Telecomunicación, es el organizador de esta competición que reúne a brookers, estudiantes universitarios y entidades financieras.
Los ganadores de la competición ROBOTRADER 2012 UPM, junto a Manuel Andrade (MEFF), Guillermo Cisneros y Eduardo López (ETSIT-UPM), en el parqué de la Bolsa de Madrid.
El acto de entrega de premios de Robotrader 2012 estuvo presidida por Manuel Andrade, Guillermo Cisneros (izqda) y Eduardo López (dcha).
Tras el éxito de las anteriores ediciones de ROBOTRADER UPM, en la edición 2012 de la competición el incremento de participantes ha sido muy notable, poniendo de manifiesto que el mundo de los mercados financieros es altamente atractivo para los estudiantes universitarios de toda España, independientemente de su formación académica. La competición está dirigida a estudiantes de grado, doctorado y máster de cualquier universidad española.
La entrega de premios ha tenido lugar a finales del pasado mes de junio en el marco del Palacio de la Bosa de Madrid. El protocolario acto ha estado presidido por Manuel Andrade, director comercial de MEFF (Mercado Español de Futuros Financieros), Guillermo Cisneros, director de la ETSI de Telecomunicación UPM y Eduardo López, organizador de ROBOTRADER UPM.
Los ganadores de ROBOTRADER 2012 UPM han sido los estudiantes Juan Antonio Martínez de la Universidad Politécnica de Cartagena, primer puesto con un 362,63% de rentabilidad neta; Albert Meco de la Universidad Complutense de Madrid, segunda posición con un 135,02% y Alberto Ares de la Universidad de Vigo que se llevó el tercer puesto con una rentabilidad anual de un 19,35%. El estudiante de la ETSI de Telecomunicación UPM, Javier Falces, obtuvo la cuarta posición.
ROBOTRADER UPM
El objetivo de la competición es desarrollar programas informáticos de trading automático. Los estudiantes participantes, después de formarse en productos financieros, podrán desarrollar estrategias de trading automático en diversos lenguajes, como Java o C++, que optimicen la toma de decisiones en base a unos criterios de máxima rentabilidad y minimización del riesgo analizando series financieras históricas.
Durante los meses de abril y mayo los autómatas programados por los estudiantes han operado en tiempo real y sin intervención manual en los mercados financieros y los resultados son obtenidos exclusivamente por sistemas automáticos de trading creados por ellos mismos, teniendo en cuenta todas las comisiones y deslizamientos que surgen en el mercado real.
Con la clausura de la edición 2012, los organizadores ya están poniendo en marcha la edición 2013 que traerá importantes novedades respecto a ediciones anteriores. Se espera que siga teniendo la excelente acogida por parte de los universitarios y se animen a seguir participando en la misma.
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